Indicador de breakout do canal forex

Esquema da Estratégia de Forex: Sistema de Breakout de Canal com Filtro de Volatilidade Usando sistemas de negociação de estilo de Breakout de alta volatilidade, historicamente funcionou bem entre os principais pares de moedas, mas a estratégia forex se mostrou bastante vulnerável a mudanças nas condições de mercado. Tal estrias o torna um excelente candidato para filtros de volatilidade e as expectativas de volatilidade das Opções de FX são promissoras na determinação do tempo oportuno para negociar a estratégia de negociação do Channel Breakout. Channel Breakout Trading System: Forças e Fraquezas O indicador de comércio Channel Breakout é impressionante em sua simplicidade e, no entanto, mostrou-se promissor como uma estratégia de negociação autônoma. O conceito é direto: desenhe uma linha na maior parte do N passado de barras e a menor baixa do mesmo. Essas linhas fornecem o canal, e a estratégia Channel Breakout simplesmente procura trocar fugas em qualquer direção. Indicador de Breakout do Canal no EuroUS Dólar Par de Moedas Gerado usando o Negociador de Estratégia do FXCM No gráfico acima, podemos ver o indicador Channel Breakout e vários negócios hipotéticos usando altos e baixos de canal como pontos de entrada. À primeira vista, podemos rapidamente ter um bom senso de onde essa estratégia conseguiu e falhou no passado. A estratégia adquire o EURUSD no maior número de dias dos 20 dias anteriores e vende a menor baixa. Se o preço se retraitar rapidamente, ele terá comprado e vendido no pior preço possível e, como tal, está mal em mercados com limites de alcance. Este é praticamente o exato oposto da estratégia de índice de força relativa do mercado. E, como tal, faz sentido usar um filtro de condições de mercado similar para determinar condições adequadas de comércio de mercado. Opções de Forex Expectativas de volatilidade do mercado: Previsão de condições do mercado Como no nosso sistema de filtro de negociação RSI. Mais uma vez usaremos os preços das opções forex para ler as expectativas de volatilidade do mercado. A seção a seguir é uma cópia direta do artigo anterior e os leitores podem ignorar se já estão familiarizados com o conceito de Volatilidade Implícita das Opções de FX: as expectativas de volatilidade são um fator muito importante para determinar o preço de uma opção. Uma opção se tornará mais cara se os comerciantes esperarem que a moeda subjacente se mova substancialmente durante o período de tempo especificado. Na verdade, podemos olhar para um preço de opções e derivar o volatilityrdquo ldquoimplied que nos diz exatamente quanto o preço das opções atuais prevê que a moeda se mova através de sua expiração. Nós já usamos esses índices em vários relatórios do DailyFX, e é uma extensão natural para discutir como eles podem ser úteis para nossa estratégia RSI de referência. No nosso Forex Strategy Outlook semanal. Usamos uma derivada específica de níveis de volatilidade implícita para determinar nossos viés de estratégia para pares de moeda individuais. Volatilidade Percentile ndash Quanto maior o número, mais provável é que vejamos fortes movimentos de preço. Este número nos diz onde os níveis atuais de volatilidade implícita estão em relação aos últimos 90 dias de negociação. Descobrimos que as volatilidades implícitas tendem a permanecer muito altas ou muito baixas por longos períodos de tempo. Como tal, é útil saber onde o nível de volatilidade implícita atual está em relação ao seu alcance de médio prazo. Vamos alargar esta ideia para desenvolver um filtro de negociação para a estratégia de Canal Breakout sensível à volatilidade com as seguintes regras de negociação: Sistema de Divisão de Canal de Forex com Regra de Entrada de Filtro de Volatilidade: Defina uma ordem de entrada para comprar o par de moedas na sua mais alta alta da 20 barras passadas mais uma pipa. Defina a ordem de entrada para vender o par de moedas no menor dos 20 últimos minutos, menos uma pipa. Regra de Saída: Estratégia irá sair de um trade e flip direction quando o sinal oposto é acionado. Também fechará quaisquer negociações abertas se o filtro de volatilidade atravessar o limite acima mencionado. Filtro: a estratégia não pode entrar em negociações e deve fechar qualquer comércio aberto se o percentil de volatilidade for inferior a um limite específico. Backtesting nosso Sistema Channel Breakout com Filtro de Volatilidade Usando o software FXCMs Strategy Trader, codificaremos uma estratégia baseada no Channel Breakout. Embora não possamos compartilhar nossos dados de volatilidade nativamente através da plataforma, o sistema base Channel Breakout está disponível para testes. Veja um guia de vídeo sobre estratégia de backtesting e otimização em Strategy Trader aqui. Baixe e instale a plataforma Strategy Trader. Então importe o exemplo de código a seguir de FXCMrsquos Forex Code Source. Para obter um guia de vídeo sobre como importar o código-fonte para o seu programa Strategy Trader, veja aqui. Opções de Forex Efeitos de Filtro de Volatilidade do Mercado na Estratégia de Negociação de Canal Breakout Nós executamos esta estratégia nos pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, AUDUSD e NZDUSD usando seus respectivos valores de volatilidade. Assumimos custos de transação de 3 pips no EURUSD, USDJPY e USDCHF e 4 pips nos outros. Abaixo estão as hipotéticas curvas de equidade da referida estratégia executadas em quatro diferentes limites de filtro de volatilidade. Gerado usando o FXCM Strategy Trader Embora o desempenho passado não seja garantia de retornos futuros, a estratégia mostra promessa na negociação desses pares de moedas selecionados. O sistema basico ldquoUnfilteredrdquo Channel Breakout funciona razoavelmente bem para uma idéia comercial tão simples. Olhar a repartição entre diferentes limites de filtro de volatilidade também mostra alguma promessa. O filtro mais agressivo é o corte de negociação, a menos que o valor da volatilidade individual esteja abaixo dos 90 minutos do percentil para fazer relativamente bem, com base no risco. De acordo com estimativas hipotéticas, o filtro do 90º percentil teria cortado o pior puxão de velocidade para o máximo de 16,900 para 8,700 nesse alongamento e resultou em maior patrimônio final. A curva de equivalência patrimonial mostrada no 75º Percílio mostra uma redução ligeiramente maior do que a do corte de percentil 90º mais agressivo, mas a diferença no patrimônio final teoricamente faz com que seu retorno ajustado por risco seja o melhor de qualquer uma de nossas cinco curvas de capital. Este nível de filtro, aparentemente, permite que a estratégia participe em muitos dos melhores trechos de desempenho, protegendo-o dos mercados em movimento lento. Nossos piores artistas são os níveis de corte do percentil 50 e 25. Embora o menor deles pareça manter a estratégia fora dos piores períodos de baixo desempenho, a figura do percentil 50 mantém o sistema errado nos momentos errados enquanto não faz o suficiente para se proteger contra rebaixamentos. Com base em nossos resultados hipotéticos, parece que os filtros de volatilidade bastante agressivos fazem um trabalho razoavelmente bom na proteção contra períodos de baixo desempenho na estratégia Channel Breakout. Aplicando a nossa análise a estratégias existentes. Estilos de apresentação Os testes inversos hipotéticos mostram que a estratégia Channel Breakout realiza respetivamente nos últimos 5 anos de negociação, e os resultados da linha de base melhoram visivelmente se introduzir um filtro implícito baseado em volatilidade. Publicamos esses mesmos números de volatilidade todos os dias às 5h para pares de moedas individuais ou no portal de Análise Técnica DailyFX. E os comerciantes podem acompanhar a evolução dos níveis de volatilidade implícita no mercado de opções forex usando a referida página. Embora o desempenho passado nunca seja uma garantia de resultados futuros, nossos backtests sugerem que o sistema de Canal Breakout amigável à volatilidade desempenha menos - bem se nossos níveis de volatilidade estiverem abaixo do 75º percentil nos 90 dias anteriores. Dado que vimos que a Estratégia de Índice de Força Relativa desempenha melhor quando o exato oposto é os percentis truemdashvolatility estão abaixo de 75mdashit parece que temos uma boa combinação de estilos de negociação de referência que historicamente têm funcionado bem em diferentes condições de mercado. Se você gostaria de sugerir idéias para este tópico ou qualquer outra estratégia forex que você gostaria de ver nesta série, sinta-se à vontade para enviar por e-mail o autor David Rodriacuteguez em drodriguezdailyfx. Para ser adicionado a esta lista de distribuição de autorrsquos, e-mail com a linha de assunto ldquodistribution listrdquo Veja os artigos anteriores desta série: Escrito por David Rodriacuteguez, Estratégico Quantitativo para DailyFXChannel Breakout Atr O Metatrder Channel Breakout Atr Forex Indicator é sem custo. Uma vez que usamos este Channel Breakout Atr, eles não nos pediram também um único centavo de pagamento. O indicador Forex é totalmente garantido. Usamos este mq4 ao fazer alguns testes. E funciona maravilhosamente. O fato é que ele pode ir com a plataforma Meta Trader 4 e MT5, bem como várias plataformas Meta Trader. Se você precisar de mais indicadores similares exatamente, a seção Forex ATR Indicators pode ajudá-lo muito. Se você realmente gosta ou achou este Channel Breakout Atr é um ótimo indicador para Forex, não deixe de lembrar de avaliar o indicador. Por favor, anote algumas coisas sobre o indicador Channel Breakout Atr na nossa publicação de comentários. 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