Quão rentáveis são as estratégias de castiçal na troca de moeda Formações de castiçal: quais escolhemos Dado um grande número de diferentes formações de castiçal, seria quase impossível avaliar a rentabilidade global de todas as estratégias de candelabros em um único estudo. Em vez disso, iremos nos concentrar em sinais de reversão específicos que acreditamos ter valor intuitivo em relação ao sentimento do mercado. Neste caso particular, vamos olhar para as formações Morning Star e Evening Star como sinais de compra e venda. A formação da Estrela da Manhã é um sinal de inversão de alta para uma tendência de queda global. Dadas perdas bastante consistentes, vemos uma primeira vela fortemente corpórea. A segunda vela abre em ou abaixo do fechamento anterior, negociando dentro de uma faixa relativamente estreita com o alto ficando abaixo do ponto médio da primeira vela. A terceira vela é fortemente positiva e fecha acima do ponto médio da primeira vela. Isso nos diz que o sentimento de baixa é incapaz de aumentar o preço abaixo dos mínimos anteriores e os riscos permanecem para uma inversão das tendências de preços. A Evening Star é efetivamente o oposto de Morning Star, pois o preço começa em uma tendência de alta e a primeira vela é fortemente positiva. A segunda vela abre acima ou no fechamento anterior, trocando dentro de um alcance bastante estreito e com uma baixa abaixo do ponto médio das barras anteriores. A terceira vela é fortemente negativa e fecha-se abaixo do ponto intermediário das primeiras velas. Isso dá aviso de que os touros são incapazes de impulsionar o preço para novas alturas, e uma vela fortemente descendente sugere um potencial adicional negativo ao longo do comércio subseqüente. Backtesting nossas formações de castiçal Usando o TradeStations EasyLanguage, traduzimos nossas regras de castiçal em código quantitativo para testar seu desempenho em uma base histórica. (Para aqueles que estão interessados em ver o código de estratégia do Candlestick no formato TradeStations ELD, clique aqui. Para ver o mesmo código no formato. txt mais compatível, clique aqui.) Ao fazê-lo, podemos facilmente testar nossos conceitos em todo o espectro de Moedas e prazos. Nós tomamos cuidado especial em não adicionar elementos arbitrários ao nosso código que pode nos levar a sobre-otimizar nossos resultados, como o nosso objectivo é julgar a rentabilidade bruta da formação simples candlestick. Em termos de regras de negociação reais, contamos a nossa estratégia para comprar um lote padrão do par de divisas dado quando uma formação da Morning Star se materializar e vender a moeda em uma Evening Star. Nossos resultados iniciais não incluem pedidos stop-loss ou limites de lucro. Em vez disso, ganhos e perdas são realizados quando o posicionamento flips nas formações Morning ou Evening Star subseqüentes. A negociação começa no início do euro (123199) e termina na data de publicação. Resultados iniciais de Backtesting: Poderíamos melhorar nossa estratégia de castiçal Raw Nosso teste inicial inicial mostra que nossa estratégia simples continua modestamente rentável em grandes pares de moedas. No entanto, com importantes Drawdowns máximos, fica claro que nossa estratégia pode dar certo com gerenciamento de risco ligeiramente melhorado. De fato, pode ser importante examinar mais de perto as regras individuais de saída e entrada e sua eficiência na captura de fortes retornos ajustados ao risco. Usando a TradeStation, somos capazes de avaliar rapidamente o potencial máximo de lucro e perda em transações com várias funções. De particular interesse neste caso é medir cada movimentação descendente máxima de negócios individuais antes de se tornar rentável. Por simplicidade, vamos olhar para os negócios EURUSD. O gráfico abaixo nos dá uma descrição precisa de como se arrisca em relação aos negócios globais. O gráfico acima nos mostra um padrão interessante em nossas negociações com base em castiçais. Ou seja, nossos negócios mais rentáveis tendem a ter uma pequena incursão negativa. Em termos mais claros, nossos melhores negócios são aqueles que são fortemente positivos desde o início e mostram muito pouca extensão para baixo. Ao mesmo tempo, alguns dos nossos negócios mais negativos mostram muito pouco potencial de lucro de uma perspectiva de compra e retenção. O que isso nos diz é que nossa estratégia provavelmente se beneficiaria de uma simples medida de perda de parada que nos protege de grandes perdas, mas não nos impediu de lucrar com nossos negócios mais bem-sucedidos. Neste caso particular, vemos que seis das dez negociações que extraíram mais de 2.000 acabam por ser perdedores, enquanto apenas uma das nove que esse saque menor do que esse valor acaba com perdas líquidas. Isso sugere que adicionar uma perda de parada para nossa estratégia pode melhorar drasticamente a nossa rentabilidade global. A tabela acima é uma evidência clara deste ponto, como a nossa taxa global de retorno melhora substancialmente se limitamos ou perda máxima para um total de 1.000 por determinado comércio. Analisando nossos resultados, vemos que nossa porcentagem de negociações lucrativas cai drasticamente quando definimos um objetivo de lucro rígido em nossos negócios. Na verdade, de 37 negócios totais, 24 produzem uma perda quando estabelecemos a parada para 1.000. No entanto, o montante dos lucros que cobramos em cada vencedor ultrapassa a perda relativamente modesta em cada perdedor. Parece que a nossa estratégia de castiçal Morning Star Evening Star funciona melhor com perdas de parada apertadas e metas de lucro mais leves. A próxima questão lógica é saber se podemos melhorar nossa estratégia com um objetivo de lucro fixo. O gráfico acima mostra exatamente o oposto do nosso gráfico de Máxima Excursão Adversa, pelo qual podemos avaliar a eficiência de nossas técnicas de obtenção de lucro em nossa estratégia de negociação. A linha preta sólida representa uma excursão favorável máxima de 1: 1 para a linha de lucro comercial. Em outras palavras, operações fechadas na linha representam instâncias nas quais captamos o máximo de lucro possível em uma determinada oportunidade de negociação. Claro, todos nós sabemos que esta é uma quase impossibilidade de conseguir em uma base regular. Em vez disso, olhamos para ver se há casos particularmente extremos em que um set take-profit teria dramaticamente melhorado nossa lucratividade. Mais uma vez, vemos resultados interessantes quando modificamos regras de gerenciamento de dinheiro em nossa estratégia de negociação. Nossa rentabilidade melhora e nossa taxa global de retorno sobe quando estabelecemos um objetivo de lucro fixo de 12.000 por comércio. Embora a porcentagem de negócios que sejam rentáveis cai para apenas 36, é claro que um índice de recompensa para risco de 12.000 a 1.000 oferece retornos muito atrativos ajustados ao risco. Abaixo vemos a curva de patrimônio real de nossa estratégia de negociação e conclusões finais sobre a rentabilidade da nossa estrela Estrela da Manhã Estrela Estrela estratégia de castiçal. Conclusão Final e Advertências Nossa curva atrativa de equidade sugere que a nossa estratégia de velas tem sido rentável no EURUSD desde o início até o presente. Os resultados brutos, sem regras de gerenciamento de dinheiro definidas, eram ligeiramente menos lucrativos e nos contavam várias coisas interessantes sobre a natureza de nossa estratégia de velas. Vimos que a rentabilidade melhorou dramaticamente quando reduzimos as perdas baixas e permitimos que nossos vencedores funcionem significativamente mais. Isso nos diz que nossos sinais de candelabro estão errados em seus sinais de inversão e não vale a pena ser segurados, ou estão corretos e nos dão uma ampla oportunidade de obter lucros em uma curva de tendência. É inegável que esta estratégia realmente oferece muitos sinais comerciais falsos. No entanto, vemos que as regras de gestão adequadas permitem-nos capturar lucros sólidos e limitar a nossa desvantagem sobre estes declínios. Combinado com outras técnicas de negociação e estratégias mais discricionárias, argumentaremos que essas formações de castiçal aumentam nossa lucratividade comercial global. Escrito por David Rodrguez, o Analista de moeda para o DailyFX DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda. Teste de 5 estratégias de castiçal Os gráficos de castiçal são uma das mais poderosas ferramentas de análise técnica no kit de ferramentas traderrsquos. Eles também são um dos mais prevalentes. A maioria dos programas de análise técnica usa castiçais como o modo padrão de gráficos. Usado corretamente, candelabros podem dar um sinal antes de muitas outras ações de mercado. Eles podem ser um indicador importante da atividade do mercado. Mas a familiaridade não requer necessariamente experiência. Há talvez mais de 100 candelabros individuais e padrões de castiçal. Esta é uma enorme quantidade de informações para um comerciante entender e aplicar. Como com a maioria das coisas, alguns padrões de castiçal são mais úteis do que outros. Aqui, vamos dar uma olhada em alguns dos mais viáveis para os comerciantes de ações. Estes são padrões de castiçal que a experiência mostra tem maior relevância para decisões de negociação consistentemente rentáveis. Usados corretamente, eles devem aumentar a precisão de suas previsões. Para aqueles que não estão familiarizados com os detalhes de gráficos de candlestick, itrsquos é importante para examinar os fundamentos. A diferença entre o aberto e o fechado é chamado de bodydoc ldqualeal do candelabro. O maior desses valores cria o extremo superior do corpo real, e o menor desses valores cria o extremo inferior. O valor que o estoque subiu no preço acima do corpo real é chamado de sombra superior. A quantidade que o estoque caiu abaixo do corpo real é chamada de sombra inferior. Se a vela é verde ou branca, isso significa que o extremo inferior é definido pelo preço de abertura e que o preço de estoque aumentou durante o período sendo traçado. Se a vela estiver vermelha ou preta, então o extremo inferior identifica o preço de fechamento e o estoque caiu durante o período. Velas podem ser criadas para qualquer período de tempo: mensal, semanal, horário ou mesmo um minuto. Independentemente do período, candelabros não devem ser julgados isoladamente, os comerciantes devem sempre procurar ações de acompanhamento para confirmar quaisquer sinais durante o período aplicável a seguir. Artigos relacionados
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